澳门网赌网址【科学•人文大讲堂】Multivariate Stochastic Regression Models with Dynamic Factors and Their Applications to Macroeconomic Time Series(带动态因子的多元随机回归模型及其在宏观经济时间序列中的应用)

5月27日上午,应数学与信息科学学院邀请,上海财经大学博士生导师沈根祥教授在数学楼107报告厅作了题为“动态利率期限结构模型因子变换及其应用”的学术报告。数学学院学术骨干、概率统计教研室教师和研究生聆听了报告会。

6月14日晚,美国数理统计学院院士、台湾“中央研究院”院士、美国统计学会会士黎子良教授做客我校“科学•人文大讲堂”带来Multivariate
Stochastic Regression Models with Dynamic Factors and Their Applications
to Macroeconomic Time
Series(带有动态因子的多元随机回归及其在宏观经济事件序列中的应用)专题报告,于信息管理与工程学院一楼报告厅举行,并吸引了全校100多名师生前来学习和交流。

沈根祥详细介绍了利率期限结构模型的最新研究成果,重点构建了一种特殊动态利率期限结构模型,并且通过约束因子载荷使因子正交并具有明确直观的经济意义,利用中国债券市场国债到期收益率数据的进行了实证分析。脉冲响应分析表明,短期利率脉冲对中期利率和长期利率没有影响,市场上的利率传导不顺畅,但中期利率脉冲会对长期利率产生持续的显著影响。

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报告会后,沈根祥同与会师生进行了深入交流,对师生提出的问题给予了细致的解答。

讲座伊始,由学院副院长韩冬梅老师致欢迎辞,并介绍了主讲人黎子良教授的相关情况。黎子良教授,现任美国斯坦福大学统计系教授,斯坦福金融工程学院计算和数学工程研究所荣誉院士,斯坦福金融数学工程、金融与风险建模研究所主管。1983年获国际统计学界COPSS奖(被视为国际统计学“诺贝尔”奖),系该奖首位华人得主。他在2008年出版的《金融市场的数学模型和方法论》,2013年出版的《动态风险管理:金融模型与数学模型》以及《算法交易和量化科学》已经成为斯坦福大学的必修课教材。黎子良教授在全球享有盛誉。

(数学与信息科学学院 刘丽敏 苗山根)

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